1. 企业流动性风险可以从那些指标分析啊?
流动性风险指标一共5个,包括流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率。
考虑到企业业务的复杂程度,针对不同资产规模的企业采取不同的流动性监管指标。其中:资产规模不小于2000亿元人民币的企业应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。
资产规模小于2000亿元人民币的企业应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。
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流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是资产到期不能如期足额收回,进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要,从而给商业银行带来损失的风险。
负债流动性风险是商业银行过去筹集的资金特别是存款资金,由于内外因素的变化而发生不规则波动,对其产生冲击并引发相关损失的风险。
商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排,迫使商业银行被动地进行资产负债调整,造成流动性风险损失。这种情况可能迫使银行提前进入清算,使得账面上的潜在损失转化为实际损失,甚至导致银行破产。
2. 流动性风险控制指标主要有
主要指标有:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。
商业银行流动性风险管理涉及:
(一)整体的流动性管理政策。
(二)流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。
(三)流动性风险管理程序。
(四)资产与负债组合。
(五)流动性风险限额及超限额处理程序。
(六)现金流量分析。
(七)不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。
(八)导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。
(九)压力测试和情景分析。
(十)应急计划及流动性风险缓释工具管理。
报表就多了,1104报表是少不了的,还有资产负债表,现金流量分析等
3. 企业流动性风险可以从那些指标分析啊?
公司根据业务特性形成产、寿、再保险等类型,而此次流动性风险项目的测试方案也基于保险公司自身经营特点对“产寿再”公司提出差异化管理要求。具体来看,此前对险企的日常现金流管理简单规定为,保险公司应监测公司日间的现金流入和现金流出。
而目前则改为更加精细的差异化管理,监管指出“财产保险公司和人身保险公司应每日监控各账户的现金流入和流出;再保险公司应至少每月监控公司整体账户的现金流入与流出。同时对于未实现总部集中收付的保险公司,应当至少每周监控各分支机构的现金流入和现金流出。”
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流动性测试方案中,监管对“流动性覆盖率”进行了重新定义。中国精算研究院金融科技中心副主任陈辉指出,新定义已细化到了业务端、投资端等,要求险企对数据的使用更加明确,如果新定义落地实施,该数据的计算会更规范,可有效减少保险公司对流动流动性覆盖率预测的随意性。
此前,流动性覆盖率的计算方式为“(优质流动资产的期末账面价值/未来一个季度的净现金流)X100%”。
而新的流动性覆盖率为流动性来源与流动性需求之比,流动性来源主要包括存量业务流动性来源、短期筹资流动性来源、新保业务流动性来源。流动性需求主要包括存量业务流动性需求、短期筹资流动性需求、新保业务流动性需求。
4. 、总结指标衡量流动性风险的优缺点
1.流动性风险的五个指标是:易变负债/负债总额、净贷款/总资产、预期现金流量比、现金资产/总资产、短期资产/易变负债。
2.流动性风险主要应用于银行业,是衡量银行经营状况的重要指标。当银行出现流动性风险时会影响其盈利水平,极端情况会使银行出现资不抵债,导致银行倒闭,因此国家对于流动性风险的管控非常严格。
3.流动性风险有负债和资产两种流动性风险。负债流动性风险是指银行的存款资金出现大幅波动,并引发相关损失的风险。负债流动性风险会使银行的账面损失变为实际损失,严重的会导致银行破产。
4.资产流动性风险指资产不能按时收回,从而不能满足新的贷款及其他融资需求,给银行带来相应损失的风险。此外筹措资金困难也是流动性风险的一部分,如果市场对银行的信用产生质疑,会使银行筹措资金的难度变大筹措资金的成本加大,使银行的现金流产生风险。而除了银行外,证券、基金、货币市场也存在流动性风险。【摘要】
1.流动性风险的五个指标是:易变负债/负债总额、净贷款/总资产、预期现金流量比、现金资产/总资产、短期资产/易变负债。
2.流动性风险主要应用于银行业,是衡量银行经营状况的重要指标。当银行出现流动性风险时会影响其盈利水平,极端情况会使银行出现资不抵债,导致银行倒闭,因此国家对于流动性风险的管控非常严格。
3.流动性风险有负债和资产两种流动性风险。负债流动性风险是指银行的存款资金出现大幅波动,并引发相关损失的风险。负债流动性风险会使银行的账面损失变为实际损失,严重的会导致银行破产。
4.资产流动性风险指资产不能按时收回,从而不能满足新的贷款及其他融资需求,给银行带来相应损失的风险。此外筹措资金困难也是流动性风险的一部分,如果市场对银行的信用产生质疑,会使银行筹措资金的难度变大筹措资金的成本加大,使银行的现金流产生风险。而除了银行外,证券、基金、货币市场也存在流动性风险。【回答】
可不可以再具体的阐述一下呢?【提问】
1、流动比率可以揭示企业用流动资产抵补流动负债的程度
2、流动比率是相对数,排除了企业规模的影响,更适合同业比较及本企业不同时期的比较
3、流动比率计算方法简单,资料来源可靠,以对企业的偿债能力做出判断。
缺点:
1、无法评估未来资金流量。
2、应收账款的偏差性。
3、存货价值确定的不稳定性。【回答】
5. 、总结指标衡量流动性风险的优缺点
您好,流动性风险指标一共5个,包括流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率。考虑到企业业务的复杂程度,针对不同资产规模的企业采取不同的流动性监管指标。其中:资产规模不小于2000亿元人民币的企业应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。资产规模小于2000亿元人民币的企业应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。【摘要】
、总结指标衡量流动性风险的优缺点【提问】
您好,流动性风险指标一共5个,包括流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率。考虑到企业业务的复杂程度,针对不同资产规模的企业采取不同的流动性监管指标。其中:资产规模不小于2000亿元人民币的企业应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。资产规模小于2000亿元人民币的企业应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。【回答】
流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是资产到期不能如期足额收回,进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要,从而给商业银行带来损失的风险。负债流动性风险是商业银行过去筹集的资金特别是存款资金,由于内外因素的变化而发生不规则波动,对其产生冲击并引发相关损失的风险。商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排,迫使商业银行被动地进行资产负债调整,造成流动性风险损失。这种情况可能迫使银行提前进入清算,使得账面上的潜在损失转化为实际损失,甚至导致银行破产。【回答】
6. 流动性风险五个指标
1 、易变负债 / 负债总额;
2 、净贷款 / 总资产;
3 、预期现金流量比;
4 、现金资产 / 总资产;
5 、短期资产 / 易变负债。
流动性风险主要应用于银行业,是衡量银行经营状况的重要指标。当银行出现流动性风险时会影响其盈利水平,极端情况会使银行出现资不抵债,导致银行倒闭,因此国家对于流动性风险的管控非常严格。
什么是流动性风险
流动性风险有负债和资产两种流动性风险。负债流动性风险是指银行的存款资金出现大幅波动,并引发相关损失的风险。负债流动性风险会使银行的账面损失变为实际损失,严重的会导致银行破产。资产流动性风险指资产不能按时收回,从而不能满足新的贷款及其他融资需求,给银行带来相应损失的风险。此外筹措资金困难也是流动性风险的一部分,如果市场对银行的信用产生质疑,会使银行筹措资金的难度变大筹措资金的成本加大,使银行的现金流产生风险。而 除了银行外,证券、基金、货币市场也存在流动性风险。
7. 什么是反映企业流动风险的指标呢?
8. 什么是反映企业流动风险的指标?