为什么说两种证券相关性高，风险分散弱啊。。。

1. 为什么说两种证券相关性高，风险分散弱啊。。。

给你举个简单的例子帮你理解。
两只股票，一个是房地产股票，一个是建材股票。他俩的相关性应该是很高的。如果你同时持有这两支股票。当国家出台抑制房地产市场时，那么两只股票同时下跌。你的风险是双倍的而不是分散的

2. 证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱,机会集是一条直线？

不对。正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。

3. 相关系数等于1为什么无风险分散效应

但系统风险还存在，所以选项C错误；预计通货膨胀率提高时，就可以分散风险，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，Rm-Rf为市场风险溢价率，可以看出β×(Rm，不一定必须是存在负相关关系；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，不影响斜率，它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差，-Rf)为某一资产组合的风险报酬率，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，所以选项A错误【正确答案】B

【金程教育CPA解析】

只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关；根据资本资产定价模型Ri=Rf+p×(Rm-Rf)，所以选项B正确，所以选项D错误

4. 相关系数与证券组合风险的关系如何

一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然。组合中各个证券相关系数越小越好，最好是-1，这样在相同的预期收益下组合的风险越低。对证券组合来说，相关系数可以反映一组证券中，每两组证券之间的期望收益作同方向运动或反方向运动的程度。【拓展资料】证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债_、股票及存单等。以组合的投资对象为标准，世界上美国的种类比较"齐全"。在美国，证券组合可以分为收入型、增长型、混合型(收入型和增长型进行混合)、货币市场型、国际型及指数化型、避税型等。比较重要的是前面3种。收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有:附息债券、优先股及一些避税债券。增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。增长型组合往往选择相对于市场而言属于低风险高收益，或收益与风险成正比的证券。收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。二者的均衡可以通过两种组合方式获得，一种是使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡，另一种是选择那些既能带来收益，又具有增长潜力。货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性极强。国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流，实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。指数化证券组合模拟某种市场指数，信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平。根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为两类:一类是模拟内涵广大的市场指数，另一类是模拟某种专业化的指数，如道-琼斯公用事业指数。避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免联邦税，也常常免州税和地方税。

5. 当两种证券完全相关时,它们的相关系数是 A. 0 B. 1 C. -1 D. 不确定

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6. 投资组合和相关系数的问题

帮考网刘方蕊老师带你学习注会考试核心考点：投资组合的β系数

7. 两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

相关意思是：变量一个递增另一个就反过来递减，两个变量的乘积为常数时的比例关系，这种关系叫做正比，或者一个递减另一个就反过来递增
正方比和正负相关是不一样的概念
正比，如y=2x , y随x的增大而变大反比，两个量的比是一个常数，变量同时递增或递减
正比反比是线性关系，正相关负相关是大概走向y=k*x是正比关系而y=k*x+b是正相关
举个例子：金价相关的影响因素

两种证券如果不相关的话则是，互不影响
不会因为一方的涨跌影响另外一方

8. 请问财务管理中的 β系数 与 相关系数的区别是什么？

1、表示内容不同
β系数表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度，
而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。
2、取值范围不同
β系数理论上没有限制，可正可负，但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间 。
而相关系数的取值范围是在-1～1之间。

扩展资料：

β系数的用途有以下几个：
（1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
（2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
（3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
（4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
（5） 贝塔系数在证券市场上的应用
贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益。
为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。
参考资料来源：百度百科-β系数
参考资料来源：百度百科-财务管理
参考资料来源：百度百科-相关系数