套期保值案例中的一些问题

1. 套期保值案例中的一些问题

回过去看了这个案例，是否真的有问题？
一般来说，期货合约到了交割月份，其价格会回归现货价，不一定相等，但不会差很多。
在这个案例中，到了11月份，
现货市场里大豆价格为2050，期货市场里大豆期货11月合约价格为2130，
2050、2130是否差得多呢？仁者见仁吧，呵呵。
但不管怎么说，百科的解释在理论上没错。

2. 搜索到一个期货套期保值的案例如下：看了之后觉得有2个问题没有弄懂，请达人赐教

哈哈。又是一个爱思考的孩子
第一个问题：首先你要明确一下，套保的最终目的是为了保住盈利，而不是为了扩大盈利。
农场主预计会跌，那就会跌了？？别人凭什么也跟他一样的想法？？你这个例子中，农场主预计会跌，后来果然跌了，但是，请注意，如果后来期货涨了呢？？
第二个问题：你混淆了一个概念，这个时候农场主的买入行动，只是为了平仓，而你却误解成了是买入开仓。你这个第二个问题问的太混乱了，你还是去看看期货的而基本概念吧。第二个问题中你还问了一个小问题，就是期货到期价格会与现货相同对吧，这个你说的是对的，但是这个到期的时间是很明确的，一般来说九月份的合约只有到了九月份交割的那一天基本才会与现货价格齐平
补充一下，期货市场上很多人并不是根据现货价格来买卖的，做短线的人，有的才不管你什么跟什么，哪怕是期货合约到期的最后一天的最后几秒，照样会有人买入或者冒出，赚两个点就跑，所以你的担心是多余的，呵呵
不知道有没有把你说的更糊涂

3. 套期保值案例中的一些问题

说得比较混乱，帮你整理下。前提都是以9月份大豆合约为例，不再啰嗦。
一、7月卖开仓　卖　10手　价格2080
二、9月卖开仓　卖　10手　价格1980
　　9月买开（或卖平）　10手　　价格2050。
如果暂不提7月操作，以9月二次操作配对计算，你这二次操作每手损失700元，共7000元。

三、如果你手中有实物交割，想平掉7月的卖单，首先要在期货公司开户时提前登记，多数期货公司开户时只能选投机一项，根本不具备实物交割能力，因为实物交割涉及到质量检验，货物运输贮存等诸多因素，所以大多只能通过买平7月交割单，如果你能以低于2080的价格买回期货，平仓7月的卖单，你就会有利润所得，当然去掉你9月操作的损失才是你的真实利润。

　　此外，从题目看来，您手中有实物大豆，这才是你操作期货的本来原因。也是期货存在的本意所在。这样，你应该暂不考虑9月份的操作，将其视为损失7000元的一个小投机。

　　如果9月份，市场大豆的收购价不是2080，您的实物以现价销售，您的期货以现价平仓，二相抵消，这样，相当于您提前将9月份的大豆按2080的价格销售一空。至于赔赚，则看9月份的实际收购价了。简单的说收购价低于2080，您就赚了，高于2080，您就赔了。赔赚多少，就看差价的多少。
　　　期货存在的本意，原本就是针对象您这样的客户。平易您的风险。比如上例，您认为2080的价格是您喜欢的销售价，在里面已经达到了你所期望的利润，您就可以提前以期货卖单的形式，提前将大豆卖出。这样不管市场如何波动，您都可以提前保证您满意的利润。
　　　当然，凡事都有二面性，一是如果当时的收购价低于2080，你就提前赚到了。但是如果收购价高于2080，您就会比其它人利润少一点。但是，至少你提前拿到了让您满意的利润，降低了您的风险。
　　　这样，期货也实现了他本来的意思，降低您的风险，让您不随市场波动而波动，拿到稳定的收益（不赔钱，但也可能不是最高）。
　　

4. 套期保值案例中的一些问题

说得比较混乱，帮你整理下。前提都是以9月份大豆合约为例，不再啰嗦。
一、7月卖开仓　卖　10手　价格2080
二、9月卖开仓　卖　10手　价格1980
　　9月买开（或卖平）　10手　　价格2050。
如果暂不提7月操作，以9月二次操作配对计算，你这二次操作每手损失700元，共7000元。
三、如果你手中有实物交割，想平掉7月的卖单，首先要在期货公司开户时提前登记，多数期货公司开户时只能选投机一项，根本不具备实物交割能力，因为实物交割涉及到质量检验，货物运输贮存等诸多因素，所以大多只能通过买平7月交割单，如果你能以低于2080的价格买回期货，平仓7月的卖单，你就会有利润所得，当然去掉你9月操作的损失才是你的真实利润。
　　此外，从题目看来，您手中有实物大豆，这才是你操作期货的本来原因。也是期货存在的本意所在。这样，你应该暂不考虑9月份的操作，将其视为损失7000元的一个小投机。
　　如果9月份，市场大豆的收购价不是2080，您的实物以现价销售，您的期货以现价平仓，二相抵消，这样，相当于您提前将9月份的大豆按2080的价格销售一空。至于赔赚，则看9月份的实际收购价了。简单的说收购价低于2080，您就赚了，高于2080，您就赔了。赔赚多少，就看差价的多少。
　　　期货存在的本意，原本就是针对象您这样的客户。平易您的风险。比如上例，您认为2080的价格是您喜欢的销售价，在里面已经达到了你所期望的利润，您就可以提前以期货卖单的形式，提前将大豆卖出。这样不管市场如何波动，您都可以提前保证您满意的利润。
　　　当然，凡事都有二面性，一是如果当时的收购价低于2080，你就提前赚到了。但是如果收购价高于2080，您就会比其它人利润少一点。但是，至少你提前拿到了让您满意的利润，降低了您的风险。
　　　这样，期货也实现了他本来的意思，降低您的风险，让您不随市场波动而波动，拿到稳定的收益（不赔钱，但也可能不是最高）。

5. 套期保值案例

1. 套期保值的概念：
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

2. 套期保值的基本特征：
套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

3. 套期保值的逻辑原理：
套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。


2010年11月2日，一石化工程有限公司制定一份LLDPE的套期保值方案，该公司是中国石化旗下的子公司，主营中国石化的各品种聚丙烯和聚乙烯产品，年销售量近3万吨。作为中间贸易商既要承担上游的原料价格购买风险又要承担下游的原料销售价格风险，急需相应的套保方案为企业保驾护航。收到申请后，笔者通过对当时宏观经济环境、LLDPE产业链及供需基本面因素深入分析后，为其出具了一份LLDPE卖出套保方案。方案中表示：当时由流动性充裕推动的上涨连续性不强，后续力度值得怀疑。而目前塑料价格已处高位，后市一旦出现回落走势，其下方的空间也较大，建议其在目前的位置，要考虑适当建立套期保值头寸，以规避现货价格波动可能为企业带来的损失。计划书发出后，LLDPE继续强势冲高，很快就进入方案中的建仓区域，随后在11月9日加速赶顶14280元后即开始快速回落。11月底便达11640一带。 该例中，由于现货价格大幅下跌，本应令企业的库存蒙受较大的损失，但由于于该企业及时在期货市场上为公司的库存建立了卖期套期保值，所在LLDPE价格大幅下跌的过程中，不但避免了库存的现货因价格下跌而带来的损失，还获得了768000元的额外收益，套期保值的效果非常理想。应该注意的是，并非所有的套保操作都能获得额外的收益。

6. 期货套期保值问题

7. 期货套期保值的问题

1、该公司签订的是10年的协议。他们的期货合约没有在协议到期时平仓，而是在中途被强平，这个套期保值就是失败的。套期保值的定义您还得加强学习。
2、只能不断追加保证金，如果保证金不足就会被强平，就是文章说的资金风险造成的套保失败。您还是对套保根本定义掌握不熟，多看看书。
建议：把套保定义再看几遍。

8. 如题，期货套期保值案例，求三个问题的详细步骤，列表或文字皆可

案例一：菜籽油生产企业最担心其产品价格不断下跌，导致利润受损。因此企业通常采用卖出菜籽油期货的方式来规避价格风险。
假定在6月11日，某地国标四级菜籽油现货价格为8800元/吨，当地某榨油厂每月产菜籽油2000吨。由于菜籽油价格已处于历史高价区，该榨油厂担心未来数月菜籽油销售价格可能难以维持高位。为了规避后期现货价格下跌的风险，该厂决定在菜籽油期货市场进行套期保值交易。当日，9月菜籽油期货合约价格在8900元/吨附近波动，该厂当天即以8900元/吨卖出400手(1手=5吨)9月菜籽油期货物合约进行套期保值。

正如榨油厂所料，随着油厂加快菜籽压榨速度和菜籽油的大量上市，菜籽油价格开始下滑。7月11日菜籽油期货709合约和现货市场价均跌到8000元/吨，此时该厂在现货市场上以8000元/吨的价格抛售了2000吨菜籽油，同时在期货市场上以8000元/吨的价格买入400手9月菜籽油合约平仓。虽然现货价格出现了下跌，油厂的销售价格降低，但由于该厂已经在期货市场进行了套期保值，企业的销售利润在油价下跌中受到了保护。