急求计量经济学课后题答案，给思路也行，谢谢！

1. 急求计量经济学课后题答案，给思路也行，谢谢！

2. 计量经济学问题求详解～

有点奇怪，这本书为什么对OLS估计量使用了矩阵形式，而在后面对OLS估计量的方差估计量却使用标量呢（注意beta下面的序号），如果题主所疑惑的C在前文没有任何交代，那么这本书则纯属误认子弟。其次，这本书似乎几个概念都没有搞清，比如参数OLS估计的方差那栏，估计量的方差本身应该是VAR（）,如果加了^符号，则表明是方差的估计量，之所以使用估计量，是因为误差的方差（sigma的平方）不知，用它的无偏估计量残差平方和除以自由度代替的，所以这栏准确的说应该叫OLS估计量的方差的估计量。
下面回答题主两个问题：
题主疑惑的两个C是一样的，上面那个是OLS估计量的方差的估计量，下面计算的是方差估计量的标准差，也就是上面的值开根号。
这里的C不太好看，也不易理解。事实上，接着OLS估计量的矩阵形式往下推演，在经典假设下（误差满足球形扰动），OLS估计量的方差矩阵应该[（X'X)^(-1)][sigma^2]（不满足前提假设，左边括号的内容有变），X是n*k的矩阵（k为beta参数的个数，n为样本数），X’是k*n的矩阵，C=[（X'X)^(-1)]是k*k的矩阵，于是Cjj可以看作C矩阵对角线的元素。

3. 急！急！急！计量经济学，求大神指导，尽量写得详细点，非常感谢！

1.根据我对各个系数的符号预期，sales的增加是会带来企业全体包括CEO的薪水上升，所以符号应该为+；roe的话，股权每百分比收益的提高也会相应推高CEO的薪水；ros是每股红利的意思么？每股红利上升的话会促进更多投资者购入该公司股票进而拉抬股票价格，增加投资者对企业的预期进而促进公司的发展，这也会提高CEO的薪水。

2.是Se标准差么？是的话还真不知道哪个系数在5%的显著性水平下是显著的。
如果是P-value的话 除了4.32常数项，sales,roe,ros全部在5%下显著，因为p-value<0.05。
或者如果确实是Se，那么还需要知道T值才能知道是否显著。

3.显著性一般因为R2=28.3% 不够高。检验显著性的话，要对u是否符合正规分布进行检验。因为ols设定下一般u服从正规分布。那么就可以用到，histogram Normality test或者Qtest去检验u是否服从正规分布。如果检验出u不服从正规分布的话，则有必要对变量的设置进行调整。

4.经济学中的弹性是指一个变量变动的百分比相应于另一变量变动的百分比来反应变量之间的变动的敏感程度。弹性的大小可用弹性系数来衡量，弹性系数= y变动的百分比/x变动的百分比。
所以建议lz具体查一下roe和ros的两个定义，如果都是可以表示成y变动的百分比/x变动的百分比的形式的话就可以解释为弹性系数。

4. 求助两道计量经济学的题目，急急急！！！

这个是时间序列检验问题，说的是他给你一个excel文档，里面包含有100个序列观察值，这100个观察值是通过一个自回归移动平均过程模拟产生出来的，让你用这些数据完成以下任务：
1、画出时间序列的图像，并判断它是否是平稳过程
2、作出滞后24阶自相关图像和偏自相关图像（我是这么理解的），并给出你觉得是正确的一个待选的自回归移动平均过程作为题设序列的估计。他建议你不要包含常数项。
3、考虑一个没有常数项的（1，1）阶自回归移动平均过程，把它当作你在前一题给出的过程的一个可能的替代过程。然后，估计你的ARMA(p,q) 和ARMA(1,1)的参数，并判断哪个是可用于描述题设序列的最佳的方案。建议你使用t检验和aic或bic信息准则。
4、最后，在博克斯-杨q统计量的基础上，证明你最后的决定是正确的。

以上问题都不难，只要你会操作eviews的话，基本上轻松解决。你们老师要求比较高。

5. 求计量经济学复习资料

1、假定某一资本的剩余价值率为100%，该资本4年周转一次，试问该资本的年剩余价值率为多少？

　　答案：M=m埂羘

　　=100%×1/4

　　=0.25×100%=25%

　　2、一张面额为100元的股票，预计股息为8%，银行此时的存款利率为5%，求股票的理论价格应是多少？

　　答案：股票理论价格=预期股息收益÷银行同期存款利率

　　=(100×8%)÷5%=160元

　　3、某一年度社会商品价格总额为42000亿元，货币流通速度10次，求货币需要量？若

　　货币流通量为5250亿元时，求货币的流通速度？

　　答案：货币需要量(M)=PQ×V=42000/10=4200(亿)

　　货币流通速度=PQ/M=42000/5250=8(次)

　　4、某一时期，流通中货币需要量为30000亿元，由于生产发展，货币需要量增加20%，但实际执行结果却使流通中的纸币量达到了50000亿元，求此时货币的贬值程度？

　　答案：单位货币所代表的价值量=流通市场货币需求量/纸币流通总量=30000(1+20%)/50000=0.72  则 纸币贬值了(1—0.72)×100%=28%

　　5、某企业持有一张面值为10000元的票据到银行贴现，该票据尚须73天才能到期，在年贴现率为10%的情况下，试问企业能得到的贴现值为多少？

　　答案：贴现金额=票据金额×（1—年贴现率*贴现日至到期日时间）

　　=10000×（1—10%×73/360）=9797.22(元)

　　6、某资本家的全部预付资本为1000万元，其中不变资本800万元，可变资本200万元，获得剩余价值200万元，其利润率是多少？

　　答案：P=m/c+v=200/(200+800)=20%

　　7、某企业原预付资本为1000万元，资本有机构成为9：1，工人平均每月工资为500元，本月因劳动生产率的提高而采用了新的机器设备，使资本的有机构成提高到19：1。试问，在不追加资本的情况下，由于有机构成的提高，被排挤出工厂的人数是多少？

　　答案：在工厂有机构成未提高之前工人的每月的工资总额为：1000万×1/9+1=100万。因每个工人的工资为500元，故工厂的工人总数为100万/500=2000人。

　　劳动生产率提高后的每月的工资总额为1000万×1/19+1=50万，因每个工人的工资额仍为500元，所以本月工厂工人总数是50万元/500元=1000人。

　　所以现在每月被排挤出工厂的人数是2000人—1000人=1000人。

　　8、已知待实现的商品价格总额是1500元，加上到期的支付总额200元，减去彼此抵消的支付600元，假定同一货币的流通次数为5次。求流通货币的总额X的数值？

　　答案：X=(1500元+200元—600元)/5次=220元。流通中需要货币总额的数量为220元。

　　9、某企业年产10000件商品。固定资本额为10万元，使用年限为10年，投入流动资本额为5万元，周转时间为3个月。雇佣工人200人，月平均工资30元，每件商品的社会价值为30元。请计算：

　　(1)、m故嵌嗌伲

　　(2)、年预付资本的周转速度是多少次？

　　(3)、M故嵌嗌伲

　　答案：(1)m=30元×10000件(商品总社会价值)—10000元(固定资本年周转额)—5万元×12/3(流动资本年周转额)=300000元—10000元-200000元=90000万元。

　　m=90000元m/30元×200元×12月=125%。

　　(2)年预付资本周转速度=[10000元(固定资本周转额)+200000元(流动资本周转额)÷[100000元(固定资本)+50000元(流动资本)]=1.4次。
(3)年剩余价值率是年剩余价值量和预付可变资本的比率。

　　计算方法1：由(1)已知M=90000元。预付可变资本额为30元×200人×3个月=18000元。

　　M=90000元/18000元=500%。

　　计算方法2：M=m埂羘=125%×12/3=500%。

　　10、社会总产品价值构成为；

　　第一部类：4000c+1000v+1000m=6000

　　第二部类：1600c+800v+800m=3200

　　两大部类的积累率均为25%。试计算，为实现扩大再生产，如果第I部类追加资本的有机构成为9：1，那么第II部类追加资本的资本有机构成是多少？

　　答案：扩大后的第一部类的生产模式为：4000c+225Δc+1000v+25Δv+750m/x=6000

　　根据扩大再生产实现的基本公式I(v+Δv+m/x)=II(c+Δc)

　　则第II部类扩大再生产的模式为1600c+175Δc+800v+25Δv+600m/x=3200

　　第II部类追加资本的资本有机构成c:v应是7：1

6. 计量经济学问题求详细解答～

你理解什么是y_hat就很简单解决这道题了。
y_hat是拟合值，y_hat_i = beta_0 + beta_1 * x_i
而y是实际值，y_i = beta_0 + beta_1 * x_i + e
其中e应该是 e ~ N(0, 1)
所以，你的问题实际上是要求证明 sigm (y_hat_i) / N  =  sigm (y_i) / N
那么，把上面两个式子带进来，可证 xxxx = xxxxx + sigm( e ) / N，而根据e~N(0,1)可知sigm(e)/N = 0。

证明结束。

7. 计量经济学问题求详细解答～

第一问简单粗暴一点就是假设等式右边所有的量初始值都是0

现在ros提高了50，那就是除了ros之外所有的量都是0，ros是50，代入方程，可得log（salary）=0.00024*50=0.012，此时，1.2%就是你的答案。
第二问问你需不需要包含ros，就是问你在回归方程里面ros对salary有没有影响、该不该把它作为独立的一个变量，也就是说，它的系数b3该不该为0.
然后作出假设，H0：b3=0和H1: b3≠0
此时只测试一个变量并且我们知道它的standard error，则我们使用t-test。
根据公式t-value=（回归方程里的b3-H0里的b3）÷b3的standard error，代入数字，即t-value=（0.00024-0）÷0.00054=0.44
根据题目，t的临界值是1.96>0.44，则不拒绝H0，也就是说，ros的系数可以为0。
如果一个变量系数为0，那么这个变量出不出现在这个式子里就没有什么意义了，毕竟无论它的取值是什么，系数为0最后结果都是0.
所以这个模型不包括ros

8. 求助一下计量经济学大神！！

答案过程如图